Финансовая стабильность банковской системы в условиях кризиса
Введение
В современном мире банки занимают ведущие позиции в экономике. Банки могут быть различных видов, например, коммерческие, инвестиционные и так далее. Эти организации созданы, чтобы помогать людям осуществлять различные расчёты или, например, инвестировать средства в разные проекты и многое другое.
Также можно сказать, что банки играют главные роли в экономике государств. А именно банковский сектор определяет качество распределения денежных ресурсов в разные сферы.
Экономическая жизнь стран претерпевает различные ситуации, например, бывают разного рода спады, а также падения. В наши дни совершенно неудивительно, что всё чаще появляются кризисные ситуации, которые способны принимать огромные масштабы. Конечно, кризис имеет свои последствия, которые особенно отражаются на стабильности банковского сектора.
Оглавление
Введение 3
Глава 1. Теоретические основы финансовой стабильности банковского сектора 5
1.1 Финансовая стабильности банков 5
1.2 Показатели оценки финансовой стабильности банков 8
1.3 Макрошоки и показатели банковского сектора 19
Глава 2. Анализ стабильности российского банковского сектора на основе эконометрической модели 22
2.1 Условия к построению модели 22
2.2 Модели и интерпретация полученных результатов 24
2.2.1 Оценка зависимости резервов на возможные потери банковского сектора от макроэкономических факторов 24
Заключение 33
Список использованной литературы 36
Список использованной литературы
1. Ананьев, Д.Н. Банковский сектор в России: итоги и перспективы развития.//Деньги и кредит. – 2009. - №3. – с.3-8.
2. Вестник банка России. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=Vestnik
3. Егоров, А.В. Адаптация российского финансового сектора к кризисной ситуации на мировом финансовом рынке./А.В. Егоров, И.Л. Меркурьев, Е.Н. Чекмарева.//Деньги и кредит. – 2009. - №8. – с.20-30.
4. Каллаур, П.В. Концепт “финансовая стабильность” //Белорусский экономический журнал. - 2007. - № 1. - С. 25—37.
5. Ларионова, И.В. Стабильность банковской системы в условиях переходной экономики: дис. д-ра экон. наук: 08.00.10 /И.В. Ларионова. — Москва, 2001. — 415 с.
6. Международный Валютный Фонд. Российская Федерация. Оценка стабильности финансовой системы. Доклад МВФ по стране №11/291. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.imf.org/external/ns/loe/cs.aspx?id=72
7. Международный Валютный Фонд. Российская Федерация. Консультации 2009 года в соответствии со статьей IV. Доклад МВФ по стране №09/246. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.imf.org/external/ns/loe/cs.aspx?id=72
8. Моисеев, С.И. Политика поддержания финансовой стабильности.// Вопросы экономики. - №11. – 2008. – с.51-61.
9. Моисеев, С.И. Политика валютного курса и политический выбор России.//Банковское дело. - №3. – 2009. – с. 32-40.
10. Немецкий федеральный банк. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bundesbank.de/finanzsystemstabilitaet/fs.en.php
11. Обзор финансовой стабильности Банка России. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cbr.ru/today/default.aspx?Prtid=pubdoc
12. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора. Банк России. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=Nadzor
13. Турбанов, А.В. Финансовое оздоровление банковской системы Российской Федерации: первые итоги и перспективы.//Деньги и кредит. – 2009. – №12. – с.3-6.
14. Указание Банка России от 16.01.2004 № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов»
15. Указание Банка России от 30.04.2008 № 2005-У «Об оценке экономического положения банков».
16. Указание Банка России от 23.12.2008 №2156-У «Об особенностях оценки кредитного риска по выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».
17. Улюкаев, А.В. Меры противодействия мировому финансовому кризису.//Деньги и кредит. – 2008. - №10. – с.3-4.
18. Уразова С.А., Устойчивость банковской системы: теоретические и методологические аспекты. – Банковское дело. - 2011. - №12.
19. Федеральный закон от 27.10.2008 года №175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года».
20. Федеральный закон от 13.10.08 № 171 ФЗ «О внесении изме-нения в статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
21. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/
22. Фетисов Г.Г. Устойчивость банковской системы — Автореферат диссертации на соискание уч.степ. д.э.н. — Москва. - 2003.
23. Финам. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.finam.ru
24. Центральный Банк Российской Федерации. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cbr.ru/
В ходе анализа выяснилось, что для данной модели индекс ММВБ оказался не значимым. Это можно объяснить наличием мультиколлинеарности между уровнем индекса ММВБ и ценой на нефть (т.е. линейной зависимостью). Так как в состав индекса ММВБ включены все крупные нефтяные компании, следовательно, его динамика зависит от рыночных цен на акции компаний, которые в свою очередь определяются ценами на нефть. Поскольку цена на нефть значима для нашей модели, то индекс ММВБ можно исключить без существенных потерь. Такие компании имеют сильную поддержку со стороны государства и в случае необходимости при повышении кредитного риска, государство оказывают им финансовую помощь для пополнения средств и исполнения кредитных обязательств перед банками, поэтому, на мой взгляд, индекс ММВБ мало влияет на размер резервов. Также крупные компании предпочитают брать кредиты за рубежом, так как проценты по кредитам значительно ниже, чем в России. Таким образом, можно сделать вывод, что падение индекса ММВБ значимо не ухудшает положение банка.