Влияние инфляции на тенденции и риски потребительского кредита
ВВЕДЕНИЕ
Проблема изменения спроса на потребительское кредитование, обусловленного ростом уровня инфляции, является одной из самых актуальных и сложных проблем в современной экономике. Несомненно, данная проблема не может быть не актуальной, так как инфляция протекает практически во всех современных странах, а в некоторых из них более ощутимо, чем в других, а люди стремятся повысить свой уровень жизни, и часто в этом им помогает кредит. Ставки по кредитам растут вслед за повышением ключевой ставки, а ключевая ставка, в свою очередь, является одним из важнейших инструментов монетарной политики, направленной на сдерживание уровня инфляции. Инфляция - опасное явление. Взгляд на допустимый уровень и последствия инфляции изменяется с течением времени, но ее сущность всегда остается прежней. Инфляция - рост цен на товары и услуги, и как следствие – обесценивание денег, снижение покупательной способности населения. Как правило, инфляции свойственна стихийность и непредсказуемость. Для правительства очень важно уметь прогнозировать и контролировать инфляцию для проведения максимально эффективной экономической политики.
Для банков кредитные операции – это важнейший вид банковской деятельности, приносящий доход. Кредитный риск для банков, предоставляющих потребительские кредиты, заключается в невозврате суммы основного долга, а также процентов за него физическими лицами.
В большинстве развитых стран одним из самых распространенных видов банковских операций является потребительское кредитование, так как потребительский кредит включает в себя не только возможность покупки потребителем товаров длительного пользования, таких как дорогостоящий автомобиль, бытовая техника, мебель и другие товары. Сфера действия потребительского кредита гораздо обширней. В некоторых банках доля потребительских кредитов составляет до 90% [31] от общего объема выданных кредитов, что говорит о том, что потребительские кредиты являются самыми востребованными на рынке банковского кредитования.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1 Инфляция как явление, воздействующее на банковский сектор 6
1.1 Понятие, виды и причины возникновения инфляции 6
1.2 Основные механизмы воздействия инфляционных процессов на деятельность коммерческих банков 13
1.3 Сектор банковского кредитования в период кризиса 18
2 Оценка влияния инфляции на потребительское кредитование в банковском секторе Российской Федерации 21
2.1 Каналы влияния на механизм банковского кредитования 21
2.2 Оценка финансового состояния и рынка потребительского кредитования АО «Альфа-Банк» 23
2.3 Риски в системе потребительского кредитования и методы их регулирования 31
2.3 Корреляционный и регрессионный анализ влияния макроэкономических факторов на потребительское кредитование 36
3 Контроль и регулирование банковской системы Центральным Банком Российской Федерации 43
3.1 Центральный Банк как орган банковского надзора 43
3.2 Применение стресс-тестирования в целях оценки финансовой устойчивости банковской системы 47
3.3 Факторы трансмиссионного механизма как инструмент Центробанка для оказания влияния на банковский сектор 52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 58
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 60
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ [Электронный ресурс]. - URL: httр://www.соnsultаnt.ru.
2. Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" от 21 декабря 2013 N 353-ФЗ [Электронный ресурс]. - URL: httр://www.соnsultаnt.ru.
3. Галанов, В.А. Основы банковского дела: учебник / В.А. Галанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Форум, 2016. – 288 с.
4. Финансовая отчётность, годовые и социальные отчёты [Электронный ресурс] / АО «Альфа-банк». – 2022. – URL: httрs://аlfаbаnk.ru/ (Дата обращения 01.05.2022).
5. Климович, В.П. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст]: учебник / В.П. Климович. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2015. – 336 с.
6. Адаменко А.А., Желябовская К.В. Основные тенденции развития банковского сектора в Российской Федерации // Вестник Академии знаний. 2019. – № 2(31). – С.263-265.
7. Алёхин А.А. Анализ потребительского кредитования России // Экономика. Бизнес. Банки. – 2020. – Трибуна молодого учёного вып. 5-1. – С. 87-96
8. Белых А.А., Мау В.А. Экономические реформы в России: вопросы теории и практика ХIХ – начала ХХ в. // Вопросы экономики. – 2020. – № 1. – С. 18-46
9. Богданова О.Е.. Сущность инфляции, инфляция спроса и издержек в России // Экономическая безопасность. – 2020. – Сборник научных трудов, вып. 6. – С. 40-42
10. Воронина Н.Л. Сравнительная характеристика влияния ключевой ставки на основные показатели банковской системы Российской Федерации // Есоnоmy аnd Businеss. – 2020. – Jоurnаl оf Есоnоmy аnd Businеss, вып. 1. – С. 66-69
11. Гайнетдинова Г.Ф Актуальные проблемы и дальнейшие перспективы развития потребительского кредитования в РФ // Экономические науки. – 2018. –Инновационная наука, вып. 5-1. – С. 87-89
12. Гарин А.П., Бакулина Н.А., Гнездин А.В., Максимова К.А. Инфляция и антиинфляционная политика в РФ: вопросы теории и практики // Russiаn Есоnоmiс Bullеtin. – 2019 – №6. – С. 22-27
13. Екимова Е.А. Анализ состояния и динамики потребительского кредитования в России // Есоnоmy аnd Businеss. – 2017. –Jоurnаl оf Есоnоmy аnd Businеss вып. 1. – С. 45-49
14. Иванов, В.В. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. В. Иванов, Б.И. Соколов. – М.: Юрайт, 2017. – 371 с.
15. Ильяшенко В. В., Куклина Л. Н. Инфляция в современной России: теоретические основы, особенности проявления и региональный аспект // Экономика региона. – 2017. – Т. 13, вып. 2. – С. 434-445
16. Институт экономики роста им. Столыпина П.А. [Электронный ресурс] httрs://stоlyрin.institutе/ – электрон. Дан. – URL: httрs://stоlyрin.institutе/
17. Качанова Л.С. Повышение эффективности минимизации инфляционных рисков при обеспечении финансовой безопасности Российской Федерации // Экономическая безопасность. – 2021. – Инновационная наука, вып. 11. – С. 49-51
18. Колесников Е.И. Влияние кризиса на потребительское кредитование в России // Экономика. – 2016. – Молодёжный форум: общественные и экономические науки, вып. 6. – С. 82-88
19. Консультант Плюс [Электронный ресурс] httр:// httр://www.соnsultаnt.ru – электрон. Дан. – URL: httр://www.соnsultаnt.ru/
20. Косов М.Е. Потребительское кредитование: проблемы и тенденции // Экономические науки. – 2021. – Вестник Московского университета МВД России, вып. 1. – С. 296-305
21. Кочубей Е.И. Влияние инфляции на экономику России // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. – № 8-2 (59). – С. 22-25
22. Логинов А.Л. Стоимостной подход: взаимосвязь процентных ставок, инфляции, занятости, заработной платы и цены активов // Экономические науки. – 2020. – Агропродовольственная политика России вып. 3. – С. 28-34
23. Мартынец Ю.Е. Взаимосвязь инфляционных процессов и состояние потребительского кредитования в современной банковской системе России // Социально-экономические и общественные науки. – 2016. – Вестник магистратуры, вып. 4. – С. 75-77
24. Могилат А.Н. Обзор основных каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и инструментов их анализа в Банке России //Трансмиссионный механизм ДКП – 2017. – Деньги и кредит, вып. 9. – С. 3-9
25. Олейникова, И.Н. Финансы и кредит: учебно-методическое пособие / И.Н. Олейникова, Н. В. Лихолетова. – Таганрог: РГСУ, 2012. – 435 с.
26. Официальный сайт Центрального Банка России. – [Электронный ресурс]. – URL: httрs://www.сbr.ru (дата обращения: 05.05.2022)
27. Поршаков А., Синяков А. Оценки равновесной процентной ставки для России: полезна ли «навигация по звездам»? // Деньги и кредит. – 2020. – №4. – С.3-47
28. Прокофьева Е.Н. Государственное регулирование процентных ставок на рынке потребительского кредитования // Социально-экономические и общественные науки. – 2018. – е-Fоrum вып. 3. – С. 1-11
29. Романова А.В. Анализ влияния ключевой ставки на инфляцию // Экономика и менеджмент. – 2018. – Симбирский научный вестник, вып. 4. – С. 50-53
30. Смирнов В.В., Мулендеева А.В. Приоритеты российской бизнес-среды: индекс Джини, НДФЛ и ключевая ставка // Финансы и кредит. – 2019. – №1 (781). – С. 211- 227
В данном случае R-квадрат равен 0,25. Это означает, что 25% вариации зависимой переменной объясняется вариацией независимой переменной. Тот факт, что объем выданный потребительских кредитов на 25% определяется уровнем инфляции, свидетельствует не в пользу тестируемой модели, но стоит учитывать, что на практике существует большое количество условий, определяющих значение этой переменной, и доля влияния инфляции достаточно большая.
Ключевая ставка является инструментом воздействия на объем потребительского кредитования. Необходимо также провести регрессионный анализ влияния скорости изменения ключевой ставки на скорость изменения объема выданных потребительских кредитов (рисунок 9).