Модель управления ликвидностью банковской деятельности коммерческого банка
ВВЕДЕНИЕ
В условиях динамичной макросреды, особенно в периоды экономических и финансовых кризисов, вопросы, связанные с управлением ликвидностью банковской деятельности финансового учреждения, приобретают острый характер. До настоящего времени малоисследованным остается ряд проблем, среди которых немаловажное значение и низкую степень проработанности имеет проблема, связанная с управлением ликвидностью банковской деятельности коммерческого банка. Во-первых, это обусловлено недостаточной теоретической составляющей проблемы, поскольку в литературе не существует однозначного мнения среди экономистов по управлению ликвидностью банковской деятельности коммерческого банка. Во-вторых, для эффективного финансового менеджмента необходимо исследовать особенности управления ликвидностью банковской деятельности коммерческого банка. В-третьих, существующие на сегодняшний день методики оценки эффективности управления ликвидностью банковской деятельности не всегда адекватны для конкретного коммерческо
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ5I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ Модели управления ликвидностью банковской деятельности коммерческого банка В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ8
1.1. Содержание, формы, принципы модели управления ликвидностью банковской деятельности коммерческого банка8
1.2. Особенности управления модели управления ликвидностью банковской деятельности коммерческого банка 17
1.3. Выбор альтернативной методики оценки управления ликвидностью банковской деятельности коммерческого банка 28
II. ЭКСПРЕСС–ДИАГНОСТИКА управления ликвидностью банковской деятельности ПАО «Сбербанк»43
2.1. Расчет показателей управления ликвидностью банковской деятельности коммерческого банка43
2.2. Анализ тенденций показателей управления ликвидностью банковской деятельности коммерческого банка 60
III. ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ роста эффективности управления ликвидностью банковской деятельности ПАО «СБЕРБАНК»74
3.1. Технология разработки управленческого решения роста эффективности управления ликвидностью банковской деятельности коммерческого банка74
3.2. Программа реализации управленческого решения роста эффективности управления ликвидностью банковской деятельности коммерческого банка 84
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ108
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ117
ГЛОССАРИЙ121
ПРИЛОЖЕНИЯ124
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алексеева А.И., Васильев Ю.В., Малеева А.В., Ушвицкий Л.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. - М.: Финансы и статистика, 2016. – 672 с.
2. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ. – М.: Дело и Сервис, 2017. – 160 с.
3. Баканов М.И. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 2018. – 384 с.
4. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. - М.: Финансы и статистика, 2016. – 208 с.
5. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2016. – 289 с.
6. Банковский менеджмент / Под ред. О.И. Лаврушкина. – М.: Кнорус, 2017. – 388 с.
7. Банковское дело / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 2016. – 592 с.
8. Банковское дело / Под ред. Е.Ф. Жукова. - М: Юнити- Дана, 2019. – 433 с.
9. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. - Киев: Ника-Центр, 2018. – 553 с.
10. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. – М.: Ника-Центр, 2017. – 345 с.
11. Бузова И.А., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Коммерческая оценка инвестиций. - СПб.: Питер, 2017. – 376 с.
12. Васин С.М. Управление рисками на предприятии / С.М. Васин, В.С. Шутов. – М.: КНОРУС, 2016. – 304 c.
13. Васильева Л. С. Финансовый анализ. - М.: Дело, 2017. – 385 с.
14. Вахрин П.И. Финансовый анализ в коммерческих и некоммерческих организациях. - М.: Маркетинг, 2016. – 320 с.
15. Галасюк В.В. Условные денежные потоки и пространство // Финансовые риски, 2016. - №2. - С. 120-122.
16. Галицкая С.В. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы предприятий. – М.: Эксмо, 2016. – 652 с.
17. Грабовой П.Г., Петрова С.Н., Полтавцев С.И., Романова К.Г., Хрусталев Б.Б., Яровенко С.М. Риски в современном бизнесе. - М.: Аланс, 2016. – 234 с.
18. Гусева Т.М., Шепча Т.Н. Основы бухгалтерского учета. - М: Финансы и статистика, 2017. – 350 с.
19. Денисов А.Ю., Денисова Е.Е. Коммерческий и финансовый менеджмент. - М.: Дело и Сервис, 2019. – 336 с.
20. Ефимова О.В. Финансовый анализ. - М.: Бухгалтерский учет, 2016. – 528 с.
21. Зимин Н.Е. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. – М.: Колос -С, 2017. – 534 с.
22. Игонина Л.Л. Инвестиции. - М.: Экономистъ 2017. – 373 с.
23. Илясов Т.Г. Как улучшить финансовое состояние предприятия // Финансы, 2016. - № 10. - С. 70-73.
24. Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. - М.: ТК Велби, 2016. – 624 с.
25. Ковалев А.И. Анализ финансового состояния предприятия. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2017. – 245 с.
26. Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: Проспект, 2016. – 420 с.
27. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2018. – 768 с.
28. Ковалев В.В. Управление финансами. - М.: Пресс, 2016. – 171 с.
29. Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М.: Финансы и статистика, 2016. – 510 с.
30. Ковалев В.В. Финансы предприятий. - М.: Проспект, 2017. – 352 с.
31. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: Инфра-М. 2016. – 592 с.
32. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент. - М.: Дело и Сервис, 2017. – 400 с.
33. Крылов Э.И., Власова В.М., Иванова И.В. Управление финансовым состоянием организации (предприятия). – М.: ЭКСМО, 2017. – 416 с.
34. Лукасевич И.Я. Инвестиции. – М: Инфра-М, 2016. – 413 с.
35. Низовкина Н.Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. - Новосибирск, 2017. – 120 с.
36. Николаев М.А. Инвестиционная деятельность. – М: Инфра-М, 2016. – 336 с.
37. Ольхова Р.Г. Банковское дело. Управление в современном банке. – М.: КноРус, 2017. - 304c.
38. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятий. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2019. – 572 c.
39. Поздняков В.Я. Экономический анализ. - М.: ЮНИТИ, 2017. – 572 c.
40. Рубинштейн Т.Б. Планирование и расчеты денежных средств фирм и компаний. - М.: Финансы и статистика, 2016. – 608 с.
41. Рындин А.Г., Шамаев Г.А. Организация финансового менеджмента на предприятии. - М.: Финансы и статистика, 2019. – 415 с.
42. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятий. – М: Инфра-М, 2017. – 472 с.
43. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 329 с.
44. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Юристъ, 2017. – 688 с.
45. Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Е.С. Стояновой. - М.: Перспектива, 2017. – 574 с.
46. Финансовый менеджмент / Под ред. Е.И. Шохина. – М.: Кнорус, 2017. – 483 с.
47. Чернов В.А. Финансовая политика организации / Под ред. М.И. Баканова. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2016. – 381 с.
48. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. - М.: Дашков и Ко, 2016. – 368 с.
49. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 2016. – 408 с.
50. Шеремет А. Д. Комплексный экономический анализ деятельности предприятий. - М.: Экономика, 2016. – 410 с.
51. Шуляк П.Н. Финансы предприятия. - М.: ИТК Дашков и К, 2017. – 340 с.
II. ЭКСПРЕСС–ДИАГНОСТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «СБЕРБАНК»
2.1. Расчет показателей банковской ликвидности финансового учреждения
ПАО «Сбербанк» – крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. В апреле 2020 года учредитель и основной акционер Сбербанка Центральный банк РФ продал принадлежавший ему пакет в 50% плюс одна голосующая акция правительству РФ в лице Минфина. Более 40% вкладов населения и розничных кредитов, а также около трети корпоративных кредитов в России приходятся на Сбербанк.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 14681 от 11.08.2015
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»