Анализ кредитоспособности заемщиков - физических лиц и оценка кредитных рисков банка (на примере АО «Альфа-Банк»)»
ВВЕДЕНИЕБанки получают большую часть своего дохода от кредитных операций, но в то же время невозвраты кредитов, особенно крупных, могут привести к банкротству банка и, в силу его положения в экономике, к серии банкротств, связанных с ним компаний, банков и частных лиц. В процессе кредитования действует большое количество и разнообразие факторов риска, связанных с невозвратом кредитов в срок.
Кредитная политика банка обязательно должна учитывать существование кредитного риска и управлять им надлежащим образом, то есть минимизировать негативные последствия, которые могут возникнуть в результате кредитных операций.
В то же время, чем ниже уровень риска, тем, естественно, ниже будет прибыль, поскольку банки стремятся получать больше прибыли от более рискованных операций. Как правило, банки стремятся поддерживать оптимальный баланс между степенью риска и доходностью своих операций.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 4
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ОЦЕНКА КРЕДИТНЫХ РИСКОВ БАНКА 6
1.1 Понятие и сущность кредитоспособности заемщика 6
1.2 Методы оценки кредитоспособности физических лиц и факторы на нее влияющие 9
1.3 Управления кредитными рисками и способы их снижения кредитного риска невозврата ссуд, выданных физическим лицам 17
2 АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ АО «АЛЬФА-БАНК» 24
2.1 Характеристика коммерческого банка АО «Альфа-Банк» 24
2.2 Анализ розничного кредитного портфеля и оценка кредитных рисков АО «Альфа-Банк» 31
2.3 Проблемы оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц в АО «Альфа-Банк» 37
3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 46
3.1 Рекомендации по совершенствованию процесса оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц с целью снижения кредитных рисков 46
3.2 Экономическая оценка рекомендаций по совершенствованию процесса оценки кредитоспособности заемщиков 53
3.3 Перспективы развития методов оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц 55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 62
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 65
ПРИЛОЖЕНИЯ 71
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВРоссийская Федерация. Кодексы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. №51-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочная правовая система.
Османова А.Т. Механизмы управления кредитным риском в целях повышения качества кредитного портфеля банков / А.Т. Османова // Современная мировая экономика: проблемы и перспективы в эпоху развития цифровых технологий и биотехнологий : сборник научных статей по итогам работы третьего международного круглого стола. – М.: КОНВЕРТ, 2019. – С. 62-67. – Текст : непосредственный.
Петухова М.В. Кластеризация заемщиков – физических лиц по уровню дефолтов: рейтинговый подход / М.В. Петухова // Журнал НЭА. – 2021. – № 10. – С. 71-102. – Текст : непосредственный.
Ендовицкий Д.А. Анализ и оценка кредитоспособности заёмщика: учебно-практическое пособие / Д.А. Ендовицкий, И.В. Бочарова. – М.: КНОРУС, 2018. – 264 с. – Текст : непосредственный.
Каримова К.Н. Оценка кредитоспособности заемщика за рубежом / К.Н. Каримова // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 4-5. [Электронный ресурс]. – Точка доступа: http://eduherald.ru/ru/article/ view?id=18983 (дата обращения: 20.12.2022). – Текст : электронный.
Кроливецкая Л.П. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих банков : учебное пособие / Л.П. Кроливецкая. – М.: КноРус, 2019. – 277 с. – Текст : непосредственный.
Шакина М.Н. Кредитование физических лиц: современные тенденции, проблемы и перспективы развития / М.Н. Шакина // Научный альманах. – 2018. – С. 278-281. – Текст : непосредственный.
Полищук А.И. Процесс кредитования / А.И. Полищук, С.А Быстров // Финансы и кредит. – 2019. – № 5. – С. 18-26. – Текст : непосредственный.
Екимова Е.А. Анализ состояния и динамики потребительского кредитования в России / Е.А. Екимова // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2022. – № 1. – С. 45-49. – Текст : непосредственный.
Своевременное выполнение своих обязательств, бесперебойное произведение расчетов и введение специальной программы по защите вкладчика позволили банку сохранить свои позиции на рынке и продемонстрировали правильность выбранного направления развития.
В 2001 году банк активно начал расширяться на запад: был приобретен «Амстердамский торговый банк» (AmsterdamTradeBank N.V.) с полноценной лицензией, открыта дочерняя компания в США AlfaCapitalMarkets (USA) Inc. и дочерний банк в Нидерландах.
В 2000-х годах Альфа-Банк демонстрировал стабильный рост, заключил договоры о стратегическом сотрудничестве с несколькими компаниями, открыл десятки новых филиалов и активно разрабатывал новые решения для клиентов.