Взаимосвязь между макроэкономическими факторами и уровнем просроченных кредитов в коммерческих банках
Введение
В мире современной глобальной экономики, где все взаимосвязано, сохранение стабильности коммерческих банков является критическим для поддержания экономического роста и финансового благополучия. Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются коммерческие банки, является управление кредитным портфелем, особенно проблема просроченных кредитов. Проблемы с просроченными кредитами имеют далеко идущие последствия как для банков, так и для всей экономики. Поэтому понимание факторов, которые способствуют накоплению просроченных кредитов, является крайне важным.
Цель данного исследования заключается в изучении взаимосвязи между макроэкономическими переменными и уровнем просроченных кредитов в коммерческих банках. Понимание этой связи имеет большое значение для финансовых институтов, политиков и регуляторов, так как помогает оценить состояние банковского сектора и принимать обоснованные решения.
Коммерческие банки играют критическую роль в экономике, переводя средства от вкл
Оглавление
Введение…………………………………………………………………...….3
I. Теоретические аспекты изучения просроченной задолженности по кредитам коммерческих банков………….……………………………….…8
1.1. Просроченная задолженность по кредитам коммерческого банка: сущность и классификация……………..……………………………………8
1.2. Методика оценки уровня просроченной задолженности по кредитам в коммерческих банках…………………………………………………….21
1.3. Сравнительная характеристика международного и отечественного опыта работы с просроченной задолженностью по кредитам банков......26
II. Оценка просроченной задолженности по кредитам Банка ВТБ (ПАО)…………………………………………………..……………………...35
2.1. Анализ качества кредитного портфеля Банка ВТБ (ПАО)……………35
2.2. Оценка макроэкономических факторов, влияющих на просроченную задолженность по кредитам коммерческих банков Российской Федерации в современных условиях…………………………50
2.3. Анализ влияния макроэкономических факторов на просроченную задолженность по кредитам Банка ВТБ (ПАО)…………………………….68
III. Рекомендации по управлению просроченной задолженностью по кредитам в Банке ВТБ (ПАО)...……………………………………………76
3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию методов управления просроченной задолженностью по кредитам коммерческих банков на основе анализа макроэкономических факторов………………76
3.2 Практические рекомендации для Банка ВТБ (ПАО) по улучшению работы с просроченной задолженностью по кредитам…………………….83
Заключение…………………………………………………………………...86
Список литературы…………………….…………………………………..... 90
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч.2: Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
3. О банках и банковской деятельности : федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-I (с изм. от 30.12.2020 г. № 495-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_5842/
4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (с изм. от 24.02.2021 г. № 20-ФЗ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_37570/
5. Об ипотеке (залоге недвижимости) : Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19396/
6. О кредитных историях : Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ ред. от 03.08.2018 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/
7. О потребительском кредите (займе) : Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. 27.12.2018 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/
8. Об оценке экономического положения банков» (вместе с «Методикой оценки показателей прозрачности структуры собственности банка»): Указание Банка России от 03.04.2017 № 4336-У (ред. от 27.11.2018) (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2017 № 46771). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217168/
9. О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы : Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У (ред. от 08.04.2020) (вместе с «Требованиями к организации процедур управления отдельными видами рисков») (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2015 N 37388) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/law/podborki/kreditnyj_risk/
10. О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы : Указание Центрального Банка РФ от 7 декабря 2015 г. №3883-У) (ред. от 17.01.2019) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_190733/
11. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности : Положение (утв. Банком России 28.06.2017 № 590-П) (ред. от 16.10.2019) (вместе с «Порядком оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд») (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2017 № 47384) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47597/
12. Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией: Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2021) (Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2019 № 57008) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_342089/
13. Банки и банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. А. Боровкова [и др.] ; под ред. В. А. Боровковой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2020. - 422 с.
14. Банковский менеджме
Такая практика учета позволяет банкам отражать потенциальные убытки и поддерживать прозрачность финансовой отчетности.
Обычно используются различные стратегии для взыскания просроченных кредитов, например, привлекают внутренние отделы взыскания или передают взыскание задолженности специализированным агентствам. Эти усилия могут включать в себя контакты с заемщиками, рассылку напоминаний и уведомлений, а также переговоры по урегулированию задолженности. В некоторых случаях для взыскания непогашенных сумм могут быть предприняты юридические действия, которые могут включать в себя возбуждение судебных исков, получение судебных решений или арест залогового имущества.
Для управления портфелями просроченных кредитов банки могут продавать эти кредиты специализированным инвесторам или секьюритизировать их, упа