Основные направления совершенствования управления банковскими рисками (на примере ПАО “Промсвязьбанк”)
Введение
Актуальность темы исследования выпускной квалификационной работы определяется тем, что современные экономические условия, характеризующиеся усилением неопределенности, нестабильным развитием всех сфер экономики внесли значительные коррективы в разработку и реализацию кредитными организациями стратегии развития с учетом воздействия рисков на банковскую деятельность, диктуют необходимость переосмысления применяемых методов и способов управления рисками.
Сегодня актуальным для банков является процесс создания и внедрения комплексного риск-менеджмента, который основан на системном подходе при использовании разнообразных способов и методов управления рисками, полной и непрерывной оценке рисков банковской деятельности, разработке мер реагирования и надзора.
Содержание
ПриложенияВведение
Глава 1. Теоретические аспекты управления банковскими рисками.
- Сущность, виды и классификация рисков банковской деятельности.
1.1. Содержательная постановка исследовательской задачи. Анализ существующих подходов и методов решения проблемных ситуаций.
1.2. Система управления рисками: понятие и используемые методы.
1.2. Выбор и обоснование метода, разработка соответствующих моделей совершенствования экономических или управленческих процессов.
1.3. Основные этапы разработки политики управления рисками в кредитной организации.
1.3. Формулирование требований к исходной информации для решения задач практической (проектной) части.
Глава 2. Анализ управления рисками банковской деятельности на основе оценки финансовой деятельности ПАО «Промсвязьбанк».
2.1. Экономико-организационная характеристика ПАО «Промсвязбанк» г. Нижний Новгород и предмета исследования.
2.1. Организационно-экономическая характеристика кредитной организации.
2.1. Оценка формирования ресурсной базы кредитной организации как основы банковского риск-менеджмента.
2.2. Анализ рисков активных операций банка.
2.3. Оценка эффективности деятельности банка как индикатор управления рисками
2.3. Разработка подходов, методов и моделей для решения данной проблематики.
Глава 3. Пути улучшения системы управления рисками в ПАО «Промсвязьбанк».
3.1. Разработка мероприятий по совершенствованию организационной системы управления рисками.
3.1. Реализация разработанных подходов, методов и моделей на материалах конкретного объекта.
3.2. Направления минимизации финансовых рисков деятельности и создание дополнительных условий по защите устойчивости кредитной организации.
3.2. Анализ результатов проведенного исследования и разработка предложений по совершенствованию различных аспектов экономики или управления.
3.3. Оценка экономической эффективности разработанных мероприятий.
3.3. Вопросы организации и ресурсного обеспечения внедрения предложений.
3.4. Прогноз (расчет) социально-экономической эффективности от внедрения практических (проектных) предложений.
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон No 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 г. (с изменениями и дополнениями)
2. Федеральный закон No 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 г. (с изменениями и дополнениями)
3. Указание Банка России от 15.04.2015 N3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» (вместе с «Требованиями к организации процедур управления отдельными видами рисков») // Вестник Банка России. -N51. -2015.
4.Указание Банка России от 06.08.2015 N3752-У «О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества» // Вестник Банка России. -N81.-2015.
5. Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах (утв. Банком России 16.12.2003 N242-П)(ред. от 24.04.2017) // Вестник Банка России. -N7. 2004.
6. Положение о порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (утв. Банком России 06.08.2015 N483-П) (вместе с «Требованиями к качеству данных, используемых банками для создания и применения моделей количественной оценки кредитного риска для целей расчета нормативов достаточности капитала») // Вестник Банка России. –N 81. 2015.
7. Положение о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III) (утв. Банком России 28.12.2012 N 395-П) (ред. от 04.08.2017)) // Вестник Банка России. -N11. -2017.
8. Инструкция Банка России от 03.12.2018 N139-И «Об обязательных нормативах банков» // Вестник Банка России. - 74. -2018.
9. Анализ деятельности банков: Учебное пособие / И.К. Козлова, Т.А. 19
Купрюшина, О.А. Богданкевич, Т.В. Немаева;-Мн.: Выш.шк., 2017. -240 с.
10. Бабаева Н. М. Сущность, понятие и различные подходы к вопрос
Построим последовательность групп банковских активов в порядке возрастания степени риска и рассчитаем потерю стоимости активов (табл. 2.9).
Таблица 2.9
Активы ПАО «Промсвязьбанк», взвешенные по степени риска за период 2018-2020 гг., тыс. руб.
Группы активов Коэфф. Риска (%) 2018г. 2019г. 2020г.
Сумма активов Активы, взвешенные по степени риска Сумма активов Активы, взвешенные по степени риска Сумма активов Активы, взвешенные по степени риска
1 2 3 4 5 6 7 8
Денежные средства 2 305030 6101 323266 6525 425367 8507
Обязательные резервы в ЦБ РФ 0 65794 0 86705 0 6244 0
Средства кредитных организаций в ЦБ РФ 0 433264 0 917095 0 110786 0
Средства кредитных организаций 70 129456 90619 25206 17644 291746 204222
Чистые вложения в ценные бумаги для продажи 70 210 147 210 147 565746 396022