Совершенствование скоринговых систем потребительского кредитования в банке (на примере «Приорбанк» ОАО)
ВВЕДЕНИЕ
Кредитный риск является наиболее трудно предсказуемым и управляемым из банковских рисков как в Республике Беларусь, так и в других странах. Неправильно расценив платежеспособность клиента, или некорректный уровень толерантности к риску определенного кредита может привести к ощутимым финансовым потерям банком.С целью повышения уровня контроля и управления кредитными рисками создаются механизмы и системы оценки рисков. В случае, когда банк использует накопившиеся за годы функционирования данные по клиентам, ранжирует клиентов в определенные группы на основании этих данных и определяет уровень риска кредита для каждой группы – созданная система будет являться кредитно-скоринговой.Создание и внедрение подобных систем позволяет банкам грамотнее оценивать возможности каждого клиента, запрашивающего кредит, быстрее принимать решение по выдаче кредита клиенту, тем самым снижая риски понести финансовые потери, а также оптимизировать и укорить работу с кредитами.
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ РИСКА КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1 Понятие, цели и задачи кредитного скоринга
2 Особенности внедрения кредитного скоринга
3 Виды кредитного скоринга и его компоненты
ГЛАВА 2 АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА «ПРИОРБАНК» ОАО
1 Организационно-экономическая характеристика «Приорбанк» ОАО
2 Анализ динамики состава и структуры кредитного портфеля банка
3 Анализ скоринговой системы «Приорбанк» ОАО
ГЛАВА 3 АНАЛИЗ СКОРИНГОВОЙ СИСТЕМЫ «ПРИОРБАНК» ОАО И ЕЕ СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ
1 Предложения по совершенствованию скоринговой системы потребительского кредита «Приорбанк» ОАО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Алегин В.А., Рудаева О.О. Кредитный скоринг как инструмент повышения качества банковского риск-менеджмента в современных условиях. // Банковское дело – 2014 – №2-3 – С. 27-30;
Андреев1, Г.В. Скоринг как метод оценки кредитного риска / Г.В. Андреева // Банковские технологии. – 2010. – № 14 (98). –С. 35–49;
Бонадренко С.В. Сапрунова Е.А. Сравнительный анализ методик оценки кредитоспособности заемщика // Финансы и кредит – 2015 – №24. – С. 42-47;
Зобова, Е.В. Управление кредитным риском в коммерческих банках / Е.В. Зобова, С.С. Самойлова // Социально-экономические явления и процессы. – 2012. – № 12 (046). – С. 74–81;
Ильясов С.М. Об оценке кредитоспособности банковского заемщика // Деньги и кредит – 2015 – №9 – С. 28-34;
Ковалев, М.М. Методика построения банковской скоринговой модели для оценки кредитоспособности физических лиц /М.М. Ковалев, В. Корженевская // Банки Казахстана. – 2008. – № 1. – С. 43–48.
Ляндрес, В. Технология оценки долгов по потребительским кредитам [Электронный ресурс] Режим доступа: http://morganstout.com/smi.xml?&about_id=189. – Дата доступа: 10.11.2022;
Малюгин, В.И. Об эффективности статистических алгоритмов кредитного скоринга / В.И. Малюгин, Н.В. Гринь // Банкаўскі веснік. – 2010. – № 10. – С. 39–45;
Модель кредитного скоринга Дюрана [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/model_kreditnogo_skoringa_djurana/16-1-0-140 – Дата доступа: 20.11.2022;
Плёнкин, В.А. Скоринговая модель кредитных историй / В.А. Плёнкин, М. Тартенас // Банкаўскі веснік. – 2015. – № 6 (623). –С. 48–52;
Руководство по кредитному скорингу / Э. Мейз [и др.]; под ред. Э. Мейз. – Минск: Гревцов Паблишер, 2008. – 464 с.;
Сергеев, Е.В. Кредитный скоринг: подходы к построению системы / Е.В. Сергеев // Доклад на V Международном форуме по банковским информационным технологиям «Банк ИТ'08». – 2009. [Электронный ресурс] Режим доступа
Кредитный скоринг — система оценки кредитоспособности (кредитных рисков) лица, основанная на численных статистических методах.Сущность скоринга заключается в определении совокупного кредитного балла заемщика в результате его оценки по ряду критериев. Данные критерии имеют различные удельные веса и впоследствии агрегируются в интегральный показатель – совокупный кредитный балл. Величина кредитного лимита в скоринговых системах носит второстепенный характер и определяется исходя из уровня доходов заемщика. Интегральный показатель сравнивается с определенным числовым порогом, который представляет собой так называемую линию безубыточности для банка. Кредит выдается тем клиентам, интегральный показатель которых выше этой линии. Скоринг, по существу, является методом классификации всей интересующей популяции на различные группы, когда нам неизвестна характеристика, которая разделяет эти группы (вернет клиент кредит или нет), но известны другие характеристики.Американский экономист Д. Дюран был в 1940-е годы был первым, кто предложил использовать систему скоринга для оценки кредитоспособности заёмщиков. Как уже было отмечено в первой главе, в 1941 году американским экономистом Дэвидом Дюраном была создана и реализована методика деления банковских заемщиков на «хороших» и «плохих». Это стало первым в истории примером применения кредитного скоринга.