Методы оценки качества кредитного портфеля коммерческого банка АО «Тинькофф Банк»
Введение
Актуальность настоящего исследования заключается в том, что управление кредитным портфелем – основа кредитной деятельности коммерческого банка, требующая понимания экономической сущности кредитования.
Кредитование – один из основополагающих видов деятельности коммерческого банка. Поскольку кредитные операции позволяют банку получать большой доход в рамках разумной кредитной политики. Именно поэтому кредиты – главный удельный вес в активных операциях банков.
Качество кредитного портфеля – доказательство результативности кредитной политики, которую осуществляет коммерческий банк, так как главная причина банкротства банков – невысокое качество кредитного портфеля.
Таким образом, на сегодняшний день определяющим критерием успеха коммерческого банка является качество кредитного портфеля.
Объект исследования - АО «Тинькофф Банк».
Предмет исследования – кредитный портфель АО «Тинькофф Банк».
Цель курсовой работы – изучить методы оценки качества кредитного портфеля к
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
1. Теоретические основы управления кредитным портфелем банка 5
1.1. Сущность портфельного подхода к управлению кредитными операциями в банковской практике 5
1.2. Нормативные требования Банка России к осуществлению кредитных операций коммерческих банков 8
1.3. Методика анализа кредитного портфеля банка, показатели и критерии его качества 11
1.4. Методы управления кредитным портфелем коммерческого банка 14
2. Анализ практики управления кредитным портфелем на примере АО «Тинькофф Банк» 19
2.1. Краткая характеристика Тинькофф Банка, его положение на сегментах кредитного рынка 19
2.2. Анализ и оценка качества кредитного портфеля Тинькофф Банка 23
2.3. Проблемы и пути совершенствования управления кредитным портфелем в исследуемом банке 28
Заключение 32
Список источников 34
Приложение 36
Список источников
1. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.05.2022)
2. Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (в ред. от 14.07.2022)
3. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 20.10.2022) «О кредитных историях»
4. Положение Банка России от 28.06.2017 N 590-П (ред. от 15.02.2022) "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" (вместе с "Порядком оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд")
5. Галата, В.В. К вопросу о сущности кредитного портфеля коммерческого банка // Modern Science. 2019. № 5-1. С. 99-102.
6. Москвин В.А.,Эриашвили Н.Д., Тавасиев А.М. Банковское дело: учебное пособие – М.: Юнити-Дана, 2019. - 287 с.
7. Мотовилов О. В. Банковское дело: учебное пособие, 3-е изд. перер. и доп. – М. – Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 385 с.
8. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации:учебник / коллектив авторов; под ред. О.И.Лаврушина – М.:КНОРУС, 2019. – 304 с.
9. Машкур, ЛайтДжавад Кадим. Понятие и сущность кредитного порт-феля коммерческого банка / ЛайтДжавад Кадим Машкур// Молодой ученый. 2022. № 19 (414). С. 189-191.
10. Хабибуллина, М.Д. Сущность и характеристика
В результате, каждая новая сделка будет способствовать достижению общих целей по портфелю в целом. Практическое применение предложенной методики позволит дать обобщенную оценку качества кредитного портфеля в целях поддержания его оптимальной структуры с точки зрения рискованности, ликвидности и доходности в процессе управления данным сегментом кредитного портфеля банка.
1.4. Методы управления кредитным портфелем коммерческого банкаТипология кредитного портфеля основывается на особенностях входящих в него задолженностей. Все финансовые организации имеют как проблемных заемщиков, так и добросовестных.
В составе общей совокупности кредитного портфеля, выделяют несколько видов.
Смешанный
Смешанный вид наиболее оптимальный для приобретения, если соотношение между риском и доходом равнозначно. Для должни