Совершенствование систем управления рисками российских банков (на примере ПАО «Сбербанк России»)
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность выбранной темы. Коммерческие банки занимают ключевую роль в современных экономических отношениях, так как за счет них происходит перераспределения ресурсов, и функционирование экономики. Вместе с тем, в настоящее время, ввиду санкций и ухудшения экономических отношений со многими странами, банки сталкиваются с различными вызовами, которые прямо или косвенно влияют на финансовые показатели как банка, так и финансовой системы в целом. Банк является сложным организмом, который зависит от множества внешних факторов и очень чутко реагирует на изменяющиеся события. Способность предвидеть риски и своевременно на них реагировать является залогом стабильности как банка, так и финансовой системы в целом. Деятельность банка включает в себя множество функций в ходе реализации основной своей задачи – перераспределения ресурсов, таких как: политика привлечения и размещения средств (депозитная и инвестиционная политика), и выдачи их клиентам (кредитная политика).
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Теоретические основы управления рисками в коммерческом банке
1.Понятие риска и характеристика рисков банковской деятельности
2 Управление банковскими рисками
3. Характеристика системы управления кредитными рисками в коммерческом банке
4. Современная практика управления рисками в коммерческих банках России
Анализ управления рисками при корпоративном кредитовании на примере ПАО «Сбербанк России»
1 Характеристика финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Сбербанк»
2 Подходы к оценке кредитного риска
3 Коэффициентный анализ рисков ПАО «Сбербанк России»
Совершенствование системы управления кредитным риском
1 Мероприятия по совершенствованию системы управления кредитным риском
2 Рассчет эффективности предложенных мероприятий
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Приложение А (обязательное) перечень иллюстрационно – графического материала ВКР
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
О Центральном банке РФ [Электронный ресурс]: ФЗ от 10.07.2002 № 86-ФЗ ред. от 01.05.2019 (ред. от 29.05.2022) //Справочная правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru.
О страховании вкладов физических лиц в Банках Российской Федерации [Электронный ресурс]: ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Справочная правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru.
О потребительском кредите (займе) [Электронный ресурс]: ФЗ от 21.12.2013 №353-Ф3 (ред. от 03.07.2022)//Справочная правовая система «Консультант Плюс». -Режим доступа: http://www.consultant.ru.
О кредитных историях: Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 20.10.2022) [Электронный ресурс]//Справочная правовая система «Консультант Плюс». -Режим доступа: http://www.consultant.ru.
Абдыкалык, С.Е. Понятие кредитного риска и теоретические основы управления им / С.Е. Абдыкалык // Вопросы науки и образования. — 2019. — № 8 (54). — С. 21-24.
Банки и небанковские кредитные организации и их операции. - М.: Инфра-М, Вузовский учебник, 2018. - 528 c.
Банки и небанковские кредитные организации и их операции. - М.: Юнити-Дана, 2019. - 560 c.
Белановский, А.С. Все об услугах банков, оплате ЖКХ и кредитных картах / А.С. Белановский. - М.: АСТ, 2018. - 288 c.
Болгов, С.А. Банковские риски и их классификация / С.А. Болгов // Экономика и бизнес: теория и практика. — 2020. — № 8 (66). — С. 27-32.
Гамза, В. А. Безопасность банковской деятельности / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук. - М.: Маркет ДС, 2019. - 408 c.
Демьянец, М. В. Административная ответственность кредитных организаций за нарушение законодательства о банках и банковской деятельности / М.В. Демьянец. - М.: Юркомпани, 2019. - 208 c.
Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система: тесты, задания, кейсы. Учебное пособие: моногр. - М.: КноРус, 2020. - 312 c.
Переход на новые требования будет постепенным – с 2013 по 2019 гг. Банк России принял Инструкцию «Об обязательных нормативах банков» от 03.12.2012 г. № 139-И, в которой сделан упор на ужесточение требований к надзору за соблюдением банками нормативов достаточности собственного капитала с целью регулирования риска несостоятельности банков, чтобы минимальная величина собственных средств банка была достаточна для покрытия кредитного, операционного и рыночного рисков. Современная практика свидетельствует о наличии разных подходов к управлению рисками и организации риск-менеджмента. Эти различия обусловлены в определенной мере уровнем развития банковского дела в стране. Первый вариант наиболее типичен для «карманных» банков, второй, наиболее распространенный вариант, типичен для большинства украинских банков, третий вариант построения риск менеджмента, наиболее оптимальный для конкурентоспособного банка, можно встретить в наиболее прогрессивных кредитных институтах РФ .