Пути повышение ликвидности коммерческого банка ПАО «Сбербанк»
ВВЕДЕНИЕ
Ликвидность является одним из ключевых показателей финансовой устойчивости коммерческих банков. В условиях рискованных и нестабильных финансовых рынков повышение ликвидности становится важным элементом управления рисками для банков.
Высокая ликвидность обеспечивает возможность банка своевременно и полностью выполнять обязательства перед клиентами и контрагентами в условиях нехватки ликвидности на рынке. Низкая ликвидность может приводить к серьезным последствиям для банка, включая потери клиентов, судебные и арбитражные разбирательства, увеличение рисков, а в крайних случаях – к банкротству.
В связи с этим повышение ликвидности является важной задачей для коммерческих банков. Одним из путей повышения ликвидности является улучшение управления кассой банка и ее мобилизация, а также контроль за ликвидностью в целом. Кроме того, коммерческие банки могут применять различные стратегии, такие как увеличение резервов, привлечение межбанковского кредита, увеличение объема акти
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 5
1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 7
1.1 Понятие ликвидности банка и факторы, её определяющие 7
1.2 Показатели ликвидности банка коммерческого банка 11
1.3 Теории управления ликвидностью коммерческого банка 25
2.АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПАО «СБЕРБАНК» 36
2.1 Организационная структура предприятия 36
2.2 Оценка финансового состояния ПАО Сбербанк 37
2.3 Анализ ликвидности ПАО Сбербанк 43
3.ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПАО «СБЕРБАНК» 46
3.1. Рекомендации по повышению ликвидности для ПАО «Сбербанк» 46
3.2. Прогнозирование показателей ликвидности коммерческого банка 72
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 84
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 89
ПРИЛОЖЕНИЕ А 92
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Гражданский кодекс Российской Федерации 2008 г.
2. Федеральный закон РФ от 02.12.96 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями от 27.07 2006г.).
3. Федеральный закон РФ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке РФ (Банке России)» (с последующими изменениями и дополнениями от 12.06.2006 г.).
4. Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков».
5. Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
6. Положение Банка России от 04.08.2003 № 236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг»
7. Положение Банка России от 10 февраля 2003 года № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций»
8. Балабанова И. Т. Банки и банковская деятельность. - СПб.: Питер, 2021. - 345 с.
9. Белоглазова Б. Н., Толоконцева Г. В. Денежное обращение и банки. М.: Финансы и статистика, 2022. - 355 с.
10. Жарковская Е.П. Банковское дело. – М.: Омега-Л, 2022. – 476 с.
11. Жуков Е. Ф. Банки и банковские операции – М.: Банки и биржи, 2021. - 399 с.
12. Колесникова В. И., проф. Л.Л. Кроливецкой. Банковское дело – М.: Финансы и статистика, 2022. - 312 с.
13. Коробова Г.Г. Банковское дело. – М.: Экономистъ, 2021. – 751 с.
14. Лаврушин О. И. Деньги, кредит, банки. – М.: Финансы и статистика, 2022 – 590 с.
15. Лаврушин О. И. Банковское дело: – М.: Финансы и статистика, 2022. – 672 с.
16. Лаврушин. О. И. Банковское дело – М.: ФиС, 2022. -344 с.
17. Петров Ю. А., Петрова
В модели общего фонда средств для осуществления конкретной активной операции не имеет значения, из какого источника поступили средства, пока их размещение содействует достижению поставленных перед банком целей.
Задачей номер один при определении структуры размещения средств является установление их доли, выделяемой в качестве первичного резерва. Эта категория активов носит функциональный характер, она не фигурирует в балансовых отчетах коммерческих банков.
Необходимо отметить, что резервы первой очереди включают как обязательные резервы, служащие обеспечением обязательств по вкладам, так и остатки наличных денег, достаточные, по мнению руководства банка, для повседневных расчетов. На практике величину средств, включаемых в первичные резервы, определяют обычно на основе среднего для всех примерно одинаковых банков отношения наличных активов к сумме в