Повышение ликвидности коммерческого банка на примере Сбербанк
ВВЕДЕНИЕ
Ликвидность является одним из ключевых показателей финансовой устойчивости коммерческих банков. В условиях рискованных и нестабильных финансовых рынков повышение ликвидности становится важным элементом управления рисками для банков.
Высокая ликвидность обеспечивает возможность банка своевременно и полностью выполнять обязательства перед клиентами и контрагентами в условиях нехватки ликвидности на рынке. Низкая ликвидность может приводить к серьезным последствиям для банка, включая потери клиентов, судебные и арбитражные разбирательства, увеличение рисков, а в крайних случаях – к банкротству.
В связи с этим повышение ликвидности является важной задачей для коммерческих банков. Одним из путей повышения ликвидности является улучшение управления кассой банка и ее мобилизация, а также контроль за ликвидностью в целом
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 6
1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 7
1.1 Понятие ликвидности банка и факторы, её определяющие 7
1.2 Показатели ликвидности банка коммерческого банка 11
1.3 Теории управления ликвидностью коммерческого банка 24
2 АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПАО «СБЕРБАНК» 34
2.1 Организационная структура предприятия 34
2.2 Оценка финансового состояния ПАО Сбербанк 35
2.3 Анализ ликвидности ПАО Сбербанк 41
3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПАО "СБЕРБАНК" 43
3.1 Рекомендации по повышению ликвидности коммерческого банка 43
3.2. Расчет экономической эффективности коммерческого банка 58
3.3. Прогнозирование показателей ликвидности коммерческого банка 62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 67
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 72
ПРИЛОЖЕНИЕ А 75
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
- Гражданский кодекс Российской Федерации 2008 г.
- Федеральный закон РФ от 02.12.96 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями от 27.07 2006г.).
- Федеральный закон РФ от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке РФ (Банке России)» (с последующими изменениями и дополнениями от 12.06.2006 г.).
- Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков».
- Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».
- Положение Банка России от 04.08.2003 № 236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг»
- Положение Банка России от 10 февраля 2003 года № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций»
Значительный рост объема и разнообразия обрабатываемой информации, наличие взаимосвязей между участниками финансового рынка – это один из ключевых вызовов, сформировавшихся в условиях цифровой трансформации.
Главная проблема риск-менеджмента ПАО «Сбербанк» – это отсутствие практического применения технологий и инструментов, способных проводить персонализацию предложений на автоматической основе, анализируя при этом огромный массив входящей и исходящей информации.
Различные проекты в сфере больших данных позволяют осуществлять сбор, обработку и хранение больших, разнообразных и непрерывно меняющихся массивов информации.
Эти данные достигают таких больших объемов и являются настолько сложными как по объему, так и по структуре, что ни один из традиционных инструментов управления не может эффективно хранить их или обрабатывать.
Технология больших данных характеризуется следующими особенностями:
- возможность работы с максимальным объемом информации;
- возможность работы как со структурированными, так и неструктурированными массивами данных;
- горизонтальная модель хранения и обработки данных.
Построение контуров новой реальности позволит ПАО «Сбербанк» подвергнуть анализу новые и невостребованные прежде источники информации, а именно: данные средств массовой информации, социальных сетей, мессенджеров и прочих. Данный подход направлен на изменение роли информационных массивов в принятии ПАО «Сбербанк» управленческих решений.