Анализ кредитоспособности заемщиков-физических лиц и оценка кредитных рисков банка (на примере АО «Альфа-Банк»)
ВВЕДЕНИЕ
Банки получают большую часть своего дохода от кредитных операций, но в то же время невозвраты кредитов, особенно крупных, могут привести к банкротству банка и, в силу его положения в экономике, к серии банкротств, связанных с ним компаний, банков и частных лиц. В процессе кредитования действует большое количество и разнообразие факторов риска, связанных с невозвратом кредитов в срок.
Кредитная политика банка обязательно должна учитывать существование кредитного риска и управлять им надлежащим образом, то есть минимизировать негативные последствия, которые могут возникнуть в результате кредитных операций.
В то же время, чем ниже уровень риска, тем, естественно, ниже будет прибыль, поскольку банки стремятся получать больше прибыли от более рискованных операций. Как правило, банки стремятся поддерживать оптимальный баланс между степенью риска и доходностью своих операций. По этой причине банки обуславливают свое кредитование изучением кредитоспособности, то есть факторов, ко
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 5
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ОЦЕНКА КРЕДИТНЫХ РИСКОВ БАНКА 7
1.1 Понятие и сущность кредитоспособности заемщика 7
1.2 Методы оценки кредитоспособности физических лиц и факторы на нее влияющие 10
1.3 Управления кредитными рисками и способы их снижения кредитного риска невозврата ссуд, выданных физическим лицам 18
2 АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ АО «АЛЬФА-БАНК» 25
2.1 Характеристика коммерческого банка АО «Альфа-Банк» 25
2.2 Анализ розничного кредитного портфеля и оценка кредитных рисков АО «Альфа-Банк» 32
2.3 Проблемы оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц в АО «Альфа-Банк» 38
3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 47
3.1 Рекомендации по совершенствованию процесса оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц с целью снижения кредитных рисков 47
3.2 Экономическая оценка рекомендаций по совершенствованию процесса оценки кредитоспособности заемщиков 54
3.3 Перспективы развития методов оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц 56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 63
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 66
ПРИЛОЖЕНИЯ 72
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Российская Федерация. Кодексы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. №51-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочная правовая система.
2. Османова А.Т. Механизмы управления кредитным риском в целях повышения качества кредитного портфеля банков / А.Т. Османова // Современная мировая экономика: проблемы и перспективы в эпоху развития цифровых технологий и биотехнологий : сборник научных статей по итогам работы третьего международного круглого стола. – М.: КОНВЕРТ, 2019. – С. 62-67. – Текст : непосредственный.
3. Петухова М.В. Кластеризация заемщиков – физических лиц по уровню дефолтов: рейтинговый подход / М.В. Петухова // Журнал НЭА. – 2021. – № 10. – С. 71-102. – Текст : непосредственный.
4. Ендовицкий Д.А. Анализ и оценка кредитоспособности заёмщика: учебно-практическое пособие / Д.А. Ендовицкий, И.В. Бочарова. – М.: КНОРУС, 2018. – 264 с. – Текст : непосредственный.
5. Каримова К.Н. Оценка кредитоспособности заемщика за рубежом / К.Н. Каримова // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 4-5. [Электронный ресурс]. – Точка доступа: http://eduherald.ru/ru/article/ view?id=18983 (дата обращения: 20.12.2022). – Текст : электронный.
6. Кроливецкая Л.П. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих банков : учебное пособие / Л.П. Кроливецкая. – М.: КноРус, 2019. – 277 с. – Текст : непосредственный.
7. Шакина М.Н. Кредитование физических лиц: современные тенденции, проблемы и перспективы развития / М.Н. Шакина // Научный альманах. – 2018. – С. 278-281. – Текст : непосредственный.
8. Полищук А.И. Процесс кредитования / А.И. Полищук, С.А Быстров // Финансы и кредит. – 2019. – № 5. – С. 18-26. – Текст : непосредственный.
9. Екимова Е.А. Анализ состояния и динамики потребительского кредитования в России / Е.А. Екимова // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2022. – № 1. – С. 45-49. – Текст : непосредственный.
10. Банковское дело / Г.Г. Коробова. – М.: Экономистъ, 2006. – 766 с. – Текст : непосредственный.
11. Жуков Е.Ф. Банковское дело / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили. – М.: Единство, 2017. – 576 с. – Текст : непосредственный.
12. Афанасьева О.Н. Банковское дело: современная система кредитования : учеб. пособие / О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко, О.И. Лаврушин. – М.: КноРус, 2017. – 264 с. – Текст : непосредственный.
13. Булгакова О.А. Проблемы кредитования физических лиц в современных российских условиях и пути их решения / О.А. Булгакова // Междисциплинарный вектор развития современной науки: теория, методология, практика : сборник статей II Международной научно-практической конференции. Петрозаводск. – 2020. – С. 6-9. – Текст : непосредственный.
14. Кива-Хамзина Ю.Л. Управление ипотечным кредитованием в российских банках: анализ особенностей заключения и расторжения договора ипотечного кредитования / Ю.Л. Кива-Хамзина // «Современная модель управления: проблемы и перспективы» : материалы III Всероссийской научно-практической конференции. – 2019. – С. 31-34. – Текст : непосредственный.
15. Митрохин В.В. Повышение устойчивости ресурсной базы кредитных организаций / В.В. Митрохин
Данное слияние, эффективная деятельность банка и профессиональное управление позволили Альфа-Банку безболезненно преодолеть экономический кризис 1998 года в России. Своевременное выполнение своих обязательств, бесперебойное произведение расчетов и введение специальной программы по защите вкладчика позволили банку сохранить свои позиции на рынке и продемонстрировали правильность выбранного направления развития.
В 2001 году банк активно начал расширяться на запад: был приобретен «Амстердамский торговый банк» (AmsterdamTradeBank N.V.) с полноценной лицензией, открыта дочерняя компания в США AlfaCapitalMarkets (USA) Inc. и дочерний банк в Нидерландах.
В 2000-х годах Альфа-Банк демонстрировал стабильный рост, заключил договоры о стратегическом сотрудничестве с