Анализ и управление кредитным портфелем коммерческого банка (ПАО Сбербанк)
ВВЕДЕНИЕ
Важное значение в банковском сегменте имеет управление кредитным портфелем, поскольку предоставление кредита одна из основополагающих функций банка. Кредитные операции служат доход образующим фактором в деятельности коммерческих банков. Показателем уровня организации кредитного процесса является качество кредитного портфеля, который в отечественной практике определяют как совокупность заключенных контрактов по сделкам кредитного характера. В российской экономической литературе кредитный портфель определяется как совокупность требований банка по кредитам, которые классифицированы на основе определенных критериев. Одним из таких критериев является степень кредитного риска. По этому критерию определяется качество портфеля.
Уровень показателя качества кредита обратно пропорционален уровню кредитного риска (чем выше качество ссуды, тем меньше вероятность ее невозврата или задержки погашения, и наоборот). При этом в отличие от кредитного риска качество кредита или кредитного портф
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКА 6
1.1. Понятие, сущность и структура кредитного портфеля 6
1.2. Понятие и организация управления кредитным портфелем банка 10
1.3. Этапы формирования кредитного портфеля коммерческого банка 17
ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (ПАО СБЕРБАНК) 25
2.1. Организационно-экономическая характеристика Банка 25
2.2. Анализ кредитных операций Банка 29
2.3. Качественный анализ кредитного портфеля Банка 39
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ ПАО СБЕРБАНК 45
3.1. Выявление проблем и разработка мероприятий по оптимизации системы управления кредитным портфелем банка 45
3.2. Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий в ПАО СБЕРБАНК 56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 62
ПРИЛОЖЕНИЕ 65
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Агафонова М.В. формирование кредитного портфеля современного коммерческого банка // Современные наукоемкие технологии. – 2019. – № 6. – 265 с.
Банковский менеджмент: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2019. – 414 с.
Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – 5-е изд., перераб., и доп. – М.: Финансы и статистика, 2019. – 592 с.
Банковское дело: учебник / С. А. Белозёров, О. В. Мотовилов. – М.: Проспект, 2018. – 408 с.
Бородин А.В. Математические модели управления кредитным портфелем коммерческого банка / Бородин А.В. – Йошкар-Ола, 2018. – 167 с.
Галата, В. В. К вопросу о сущности кредитного портфеля коммерческого банка // Modern Science. – 2019. – № 5-1. – 384 с.
Горбунова О.А., Кравченко О.В., Стратегия увеличения финансовых ресурсов коммерческого банка путем повышения качества кредитных взаимоотношений с клиентами // Вестник Международного института рынка. – 2020. – №1. – 430 с.
Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 320 с.
Младенова, Ю. С. Кредитный портфель коммерческих банков и управление им в современных условиях // В сборнике: Современное состояние и перспективы развития национальной финансово-кредитной системы Сборник материалов II Международной научной конференции студентов специалитета, бакалавриата и магистратуры. Под редакцией С.П. Федосовой. – 2018. – 230 с.
Николаева Т.П. Деньги, кредит, банки. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 377 с.
Романова Л.Е. Учет совокупного кредитного риска банка при определении категории качества ссуды / Л.Е. Романова, К.В. Рудакова // Финансы и кредит. – 2021. – № 7. – 487 с.
Тавасиев, А. М. Банковское дело. Управление и технологии: учебник. – 3-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 565 с.
Хабибуллина, М. Д. Сущность и характеристика кредитного портфеля коммерческого банка // В сборнике: Поколение будущего: Взгляд молодых ученых – 2018. Сборник научн
Третий блок – анализ состояния кредитного портфеля и управление отклонениями в значительной степени перекликается с оперативным управлением кредитным портфелем, а именно с текущим мониторингом состояния кредитного портфеля. Прерогативой среднесрочного периода времени остается разработка и реализация мер, направленных на улучшение качества кредитного портфеля.
Анализ состояния кредитного портфеля, как правило, заключается в мониторинге его структуры по движению кредитов, по отраслям или экономическим секторам, по срокам погашения, по степени кредитного риска, по процентным ставкам, по обеспеченности ссуд, погашению и возвратности кредитов и т.п. Подобный мониторинг позволяет судить о совокупном риске портфеля, величине резерва на возможные потери по ссудам, соответствии кредитного портфеля целям и стратегии кредитной политики банка. Мониторинг среднесрочного периода времени дает возможность выявить факторы, меняющие качество и структуру портфеля.<