Теории банковских рисков
ВВЕДЕНИЕ
Одним из важнейших условий развития российского финансового рынка, укрепления рыночных основ экономики и ее интеграции в мировое финансовое сообщество является глубокое и всестороннее реформирование банковской системы. Кредитная система страны переходит на качественно новый этап функционирования, характеризующийся нарастанием конкуренции, ужесточением норм государственного регулирования и надзора, повышением требований к уровню капитализации и качества капитала, усилением взаимодействия с реальным сектором экономики, ростом общего уровня риска деятельности.
Банковские риски входят в систему экономических рисков, а поэтому являются сложными уже по своей природе. Находясь в системе, они испытывают на себе влияние других экономических рисков, являясь одновременно специфическими, самостоятельными рисками.
В силу специфики банковского бизнеса, риск для банка - явление обязательное и непременное. Поэтому можно вести речь не об избежании риска вообще, а о предвидении и сниже
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Раздел 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ
1.1 Возникновение и содержание рисков как экономической категории
1.2 Понятие и классификация банковских рисков
1.3 Особенности управления банковскими рисками
1.4 Методика расчета категорий кредитного риска
Раздел 2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЛЬЯНОВСКОГО
ОСБ №8588
2.1 Организационные основы деятельности банка
2.2 Банковские услуги и банковские операции
Раздел 3 МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОГО
ОСБ №8588
3.1 Анализ системы управления рисками
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ
О центральном банке Российской Федерации: Федеральный закон.
О банках и банковской деятельности :Федеральный закон.
Об обязательных нормативах банков: инструкция ЦБ РФ № 110-и от 16 января 2005г.
Устав Сберегательного Банка РФ № 1481 от 20 июня 1991 г.
Алексеева О.М. Управление кредитным риском: теоретический и практический аспект//Финансовый директор.- 2004.- № 11. – С.22-32.
Афанасьев Н.С. Стратегия кредитной деятельности коммерческого банка//Вестник ЦБ РФ. – 2005.- № 8. – С.44-56.
Безделов Д. А. Банковский менеджмент. – М.: Экзамен, 2004.- 365 с.
Владимирова А. С. Стратегия управления кредитными рисками коммерческого банка//Банковские технологии. – 2003.- № 6. –С.30-35.
Волокушина Е.Г. Модели стратегического поведения банка//Проблемы теории и практики управления. – 2004. - № 8.– С. 43-51.
Елисеева А. Менеджмент в банке. – М.: Дана-П, 2004.- 345 с.
Жуков Е. Ф. Деньги, кредит, банки. – М.: ЮНИТИ, 2000.-620 с.
Захарова В. Кредитование юридических лиц: практика современных банков//Банковские технологии. – 2003. - № 1.– С.27-38.
Захарова В. Банковское дело. – М.: Банки и биржи, 2003.- 456 с.
Карпов В. В. Банковская стратегия и банковские риски. –М.:СТМГУ, 2004.-670с.
Кирсанова ковский менеджмент. – М.: Перспектива, с.
Кондратьев В. Оценка кредитоспособности в российской банковской практике//Проблемы теории и практики управления. – 2001.- № 2.-С.12-15.
Логовинский Е. Алгоритм управления кредитным риском//Финансовые ведомости. –1999.-2 апреля.
Лытнев О. Способы оценки кредитных рисков//Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. - № 4.– С.8-16.
Максимова А. Управление кредитными рисками в банке// Новое время.-2004.-10марта.
Найчек Г. Мировая практика оценки кредитоспособности заемщика//Проблемы теории и практики управления. – 2001.– № 9.-С.17-26.
Никитина Т. В. Банковский менеджмент// Питер.-2002.- 17апреля.
Одегов В. А. Банковский менеджмент. – М.: Экзамен,2003.- 466 с.
- в случае угрозы потери дочерней организации, не оказывающей существенного влияния на производственный процесс, и(или) при потенциальных,фактических, незначительных (в сопоставлении с денежными потоками корпоративного клиента) финансовых потерях, сокращения суммарного денежного потока или возможных финансовых проблем у некоторых членов внутренней группы, которое может негативно сказаться на денежном потоке корпоративного клиента, - как среднее;
- в случае угрозы потери дочерней организации, оказывающей существенное влияние на производственный процесс, и (или) при потенциальных, фактических, значительных (в сопоставлении с денежными потоками корпоративного клиента) финансовых потерях, сокращения суммарного денежного потока - в зависимости от объемов,- как повышенное-высокое.
При оценке влияния факторов риска R2 стоп-показателем является потеря контроля над дочерней или зависимой организаци