Управление ликвидностью коммерческого банка
Введение
Актуальность темы ликвидности коммерческого банка заключается в том, что в наше время банки являются неотъемлемой частью современной экономики, а экономические и политические события последнего десятилетия только увеличили их значимость, соответственно спрос на них вырос. Поэтому государство, с целью оставить на рынке только наиболее эффективные банки создает атмосферу конкуренции, внося различные изменения в банковскую сферу, которые не всегда дают положительный результат и требуют разработки эффективных подходов к реализации различных функций коммерческих банков на рынке.
Ликвидность играет одну из ключевых ролей в развитии экономики в целом и ее отдельных элементов, в особенности банковской системы. Принимая нормативное значение, ликвидность банковской системы помогает поддерживать стабильность экономики, снабжает население денежными средствами, формирует значимые макроэкономические показатели. Было изучено состояние профицита банковской сферы, а также факторы, которы
Содержание
Введение……………………………………………………………………..……3
Глава 1. Теоретические аспекты управления ликвидностью коммерческого банка……….6
1.1 Понятие ликвидности и факторы, определяющие её уровень ……………6
1.2 Методы управления ликвидностью банка ………………………………...13
1.3 Нормативное регулирование показателей ликвидности …………...…….17
Глава 2. Анализ и оценка ликвидности коммерческого банка на примере ПАО Банк «ВТБ» ………...24
2.1 Экономический анализ ликвидности банка ПАО Банк «ВТБ»…..……….24
2.1 Проблемы и пути повышения ликвидности коммерческого банка…........30
2.3 Совершенствование управления ликвидностью ПАО Банк «ВТБ»….......35
Заключение…………………………………………………………...…………40
Список использованной литературы………………………………………..42
Список использованной литературы
Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 г. СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 12.05.2022)
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 12.05.2022)
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.03.2022) . СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/(дата обращения: 12.05.2022)
Инструкция Банка России от 16.01.2004 N 110-И (ред. от 28.04.2012) «Об обязательных нормативах банков» (вместе с «Методикой расчета кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера», «Методикой расчета кредитного риска по срочным сделкам», «Методикой определения синдицированных кредитов», «Методикой определения уровня риска по синдицированным кредитам») (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2004 N 5529). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46534/(дата обращения: 12.05.2022)
Инструкция Банка России от 29.11.2019 N 199-И (ред. от 24.12.2021) «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2019 N 57008). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342089/(дата обращения: 11.05.2022)
Письмо Банка России от 27.07.2000 N 139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28158/71409ad6191a1607ff884f1e8e47017e87234f90/(дата обращения: 12.05.2022)
Указание Банка России от 16.01.2004 N 1379-У (ред. от 25.10.2013) «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2004 N 5485
Эксперты делят принципы банковского законодательства на две группы.
К базовой группе следует отнести общепринятые положения, в компетенцию которых входит конституционное закрепление статуса субъектов банковских отношений, базовых основ системы национальной экономики нашего государства. К таким принципам относятся: неприкосновенность собственности, свободное экономическое пространство для банковской деятельности, неограниченные и свободные контракты, необходимость конкурентных отношений, запрет монополизации, совокупная денежная система, а также обеспечение паритета интересов субъектов в области банковского права [13, с. 36].
Конкретные принципы устанавливают организационные и правовые положения процедуры с