Оценка уровня риска
Введение
Актуальность выбранной темы обусловлена процессами, происходящими в экономике. В подобной ситуации стремление экономического субъекта стабильно и успешно развиваться сталкивается с только формирующимся аппаратом управления деятельностью субъекта. Понятие «риск» известно с давних времен. В отечественной экономике исследование вопросов теории риска было в определенной степени востребовано лишь до конца 20-х годов 20 века. Развитие мировых финансовых рынков, характеризующееся усилением процессов глобализации, интернационализации, либерализации, оказывает непосредственное влияние на всех участников мирового экономического пространства, основными членами которого являются крупные финансово-кредитные институты, производственные и торговые корпорации. Все участники мирового рынка в своей деятельности должны учитывать новые тенденции развития финансовых рынков.
В данной работе представлены теоретические аспекты финансовых рисков, а подходы к их оценке. Особое внимание уделяетс
Оглавление
Введение………………………………………………………………….. …...3
Теоретические аспекты финансовых рисков……………………………..4
Теории финансового риска……………………………………………..4
Финансовые риски: их виды и проявления..…………………………..7
Количественные методы оценки финансовых рисков………………….11
Метод финансовых коэффициентов………………………………….11
Метод индексов риска…………………………………………………12
Метод частотно-вероятностных кривых……………………………..13
Заключение…………………………………………………………………...17
Список использованной литературы ……………………………………….19
Список использованной литературы
1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации: Учеб.пособие/ Под общ. ред.П.Ф. Аскерова. – М.: ИНФРА. –М, 2015.– 176с.
2. Бланк И.В. Финансовый менеджмент. / И.В. Бланк. - Киев: Ника-Центр, 2005. - 600 с.
3. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. Основные понятия, методы и концепции: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. - 4-е изд., перераб. и доп. – М., Юрайт, 2018. – 337с.
4. Поздняков, В.Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: Учебник / Под ред. В.Я. Позднякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 617 с.
5. Рогов М.А. Риск-менеджмент. / М.А. Рогов. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 523 с.
Финансовые риски подразделяются на две группы:
риски, связанные с покупательной способностью денег;
риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски).
К первой группе относят:
инфляционные риски, которые обусловлены обесцениванием реальной покупательной способности денег, при этом предприниматель несет реальные потери;
дефляционные риски связаны с тем, что при росте дефляции происходит падение уровня цен, ухудшение экономических условий предпринимательства и снижение доходов;
валютные риски связаны с изменением валютных курсов, они относятся к спекулятивным рискам, поэтому, при потерях одной из сторон в результате изменения валютного курсов, другая сторона, как правило, получает дополнительную прибыль и наоборот;