Типы и принципы формирования портфеля ценных бумаг. Модели портфельного инвестирования
Введение
Актуальность темы курсовой работы обусловлена тем, что в современных условиях бурного развития рынка ценных бумаг и интереса к инвестиционной деятельности со стороны всех субъектов экономики, портфельное инвестирование позволяет планировать, оценивать, контролировать конечные результаты всей инвестиционной деятельности в различных секторах фондового рынка.
Несмотря на широкий спектр проведенных работ в этом направлении, в портфельной теории остались неизученными некоторые аспекты моделирования процесса принятия решений, особенно связанные с оценкой риска в динамическом случае. Вынужденное удлинение инвестиций, недостаточная ликвидность рынков, суженный спектр инвестиционных возможностей, связанных с портфельным инвестированием - это темы, которые не нашли полного отражения в современной экономической литературе.
Проблема управления портфелем ценных бумаг, активов и пассивов, финансовых инструментов является фундаментальной в финансовой теории и практике. По этой причи
Содержание
Введение 2
Глава 1. Теоретические основы управления портфелем ценных бумаг 4
1.1 Экономическое содержание портфеля ценных бумаг, типы и принципы формирования 4
1.2 Особенности портфеля ценных бумаг. Этапы управления 13
Глава 2. Исследование портфеля ценных бумаг 20
2.1 Механизм анализа ценных бумаг 20
2.2 Рекомендации по выбору оптимального портфеля инвестиций 24
Глава 3. Проблемы и пути решения портфеля ценных бумаг в Российской экономике 27
Заключение28
Список используемой литературы 30
Приложение 1. Портфели ценных бумаг 32
Список используемой литературы
1. Федеральный закон № 39-ФЗ от 22 апреля 1996г. «О рынке ценных бумаг»
2. Никонова И.А. «Ценные бумаги для бизнеса: Как повысить стоимость компании с помощью IPO, облигационных займов и инвестиционных операций» - М.: «Альпина Бизнес Букс», 2020
3. Чиркова, Е. Стоимостное инвестирование в лицах и принципах / Е. Чиркова ; под редакцией В. Ионов. — Москва : Альпина Паблишер, 2022. — 182 c.
4. Маляров А.Н. Индивидуальное инвестирование на фондовых рынках [Электронный ресурс]: монография/ Маляров А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2022.— 400 c.
5. Тянь, Ч. Инвестируй как гуру: как повысить доходность и снизить риск с помощью стоимостного инвестирования / Ч. Тянь ; перевод С. Родионцева ; под редакцией В. Ионова. — Москва : Альпина Паблишер, 2022. — 292 c.
6. Рынок ценных бумаг /Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова - 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2019
7. Богатый папа, бедный папа/ Р. Кийсаоки - Попурри: Москва, 2021. - 90.
8. Никонова И.А. «Ценные бумаги для бизнеса: Как повысить стоимость компании с помощью IPO, облигационных займов и инвестиционных операций» - М.: «Альпина Бизнес Букс», 2021
9. Чикишева Н.М. Применение теории инвестиционного портфеля. - СПб.: СПбУЭФ, 2019
10. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. - М.: 1ФКК, 2021
11. Найман Э.Л. Малая энциклопедия трейдера - 7-е изд. - М.: Альпина бизнес букс, 2020
12. Фабоцци Фрэнк Дж.Управление
Но его можно уменьшить за счет длительного срока вложений. При распределении средств по конкретным акциям предполагается, что основной доход принесут акции (причем наибольший доход -- наиболее рискованные из них), а государственные бумаги необходимы для придания портфелю большей ликвидности и для неинфляционного хранения средств.
Портфель дохода ориентирован на получение высокого текущего дохода - процентных и дивидендных выплат. Портфель дохода составляется в основном из акций дохода, характеризующихся умеренным ростом курсовой стоимости и высокими дивидендами, облигаций и других ценных бумаг, инвестиционным свойством которых являются высокие текущие выплаты. Особенностью этого типа портфеля является то, что цель его создания - получение соответствующего уровня дохода, величина которого соответствовала бы минимальной степени риска, приемлемого для консервативного инвестора.
Поэтому объектами портфельного инвестирова