Кредитные риски при кредитовании физических лиц
Введение
Банковский бизнес во всем мире выступает одной из самых важных отраслей экономики. Банки выступают в роли своего рода «кровеносной системы» экономики, поэтому важно, чтобы банковская система государства функционировала без сбоев, стабильно и эффективно. Основным же риском для банковской системы является кредитный риск.
Исследованию проблем управления кредитными рисками в банковской деятельности посвящено много зарубежных и отечественных работ. Среди зарубежных авторов, занимающихся вопросами банковских рисков, могут быть выделены Т.У. Кох, P.M.B. Басс, К.Д. Валравен, P.C. Портер, П.С. Роуз, С. Фрост и пр. Основные отечественные труды принадлежат О.Н. Антиповой, И.Т. Балабанову, О.И. Лаврушину, Ю.С. Масленченковой, Г.С. Пановой, М.А. Помориной, В.Т. Севрук, Н.Э. Соколинской и другим ученым.
В условиях стремительного развития сферы банковских услуг стабильность национальной банковской системы зависит от эффективной организованной системы управления банковскими рисками.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
Глава 1 Теоретические аспекты кредитных рисков при кредитовании физических лиц. 5
1.1 Понятие и классификация банковского кредитного риска. 5
1.2 Специфика контроля и управления кредитных рисков в коммерческом
банке. 9
1.3 Основные способы минимизации кредитного риска при кредитовании
физических лиц. 12
Глава 2 Анализ кредитных рисков при кредитовании физических лиц ПАО «Сбербанк» 15
2.1 Организация управления кредитными рисками в банке ПАО «Сбербанк» 15
2.2 Анализ кредитных рисков при кредитовании физических лиц в банке. 19
2.3 Страхование кредитных рисков в банке. 22
Заключение 25
Список использованной литературы 27
Приложения 1 Система факторов кредитного риска. 29
Приложение 2 Факторы банковского кредитного риска. 31
Приложение 3 Методы оценки кредитного риска. 32
Список использованной литературы
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп.) // Электронный ресурс СПС Консультант Плюс.
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 17-ФЗ от 17.02.1996 (с изм. и доп.) // Электронный ресурс СПС Консультант Плюс.
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банки России)» № 86-ФЗ от 12.06.2006 (с изм. и доп.) // Электронный ресурс СПС Консультант Плюс.
Банковское дело / Под. ред.О.И. Лаврушина – М.: КноРус, 2018. – 194 с.
Банковское дело: стратегическое руководство. / Под. ред. Платонова В. Хиггинса М. – М.: Консалтбанкир, 2018. – 204 с.
Белоглазова.Г. Н, Л.П. Кроливецкая. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 422 с.
Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник. – М.: ФОРУМ, 2019. – 416 с.
Галанов В.А. Основы банковского дела. – М.: Форум, 2017. – 302 с.
Ермаков С.Л. Юденков Ю.Н. Основы организации деятельности коммерческого банка: учебник. – М.: КНОРУС, 2019. – 656 с.
Зинкевич А.Е. Финансы и кредит: учебник – М.: Академия, 2016. – 302 с.
Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: Монография. – М.: Новое знание, 2019. – 306 с.
Костерина Т.М. Банковское дело: учебник // Под ред. Т.М. Костерина. – М.: Маркет ДС, 2017. – 240 с.
Крюков Р.В. Банковское дело и кредитование: учебник. – М.: А-Приор, 2018. – 402 с.
Кузнецова В.В., Ларина О.И. Банковское дело. Практикум: учебное пособие. – М.: КноРус, 2019 . – 305 с.
Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие. – М.: КноРус, 2019. – 593 с.
Мамонова И.Д., Валенцева Н.И. Банковское дело: учбник – М.: КноРус, 2020. – 403 с.
Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке: учебное пособие. – КноРус, 2020. – 394 с.
Основы банковской деятельности. //Под ред. К.Р. Тагирбекова - М.: Инфра-М, 2020. – 495 с.
Вначале определяются кредитная политика, основные ориентиры для формирования портфеля, решаются вопросы ценообразования займов. На втором этапе основное внимание уделяется анализу кредитоспособности, осуществляется мониторинг клиентов-заемщиков, ведется работа по восстановлению проблемных долгов. На третьей стадии – оценка и аудит эффективности проведения кредитной политики.
Существует несколько основополагающих методов управления кредитными рисками: установление лимитов на объемы займов для заемщиков и диверсификация кредитного портфеля.
1.3 Основные способы минимизации кредитного риска при кредитовании физических лиц.
Одним из таких способов снижения вероятности кредитного риска при кредитовании физических лиц является система обеспечения кредита. Обеспечение - это материальный актив, на который банк имеет право залога.