Разработка системы оценки качества заемщиков как фактор безопасного продвижения кредитных продуктов банка
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность курсовой работы. В настоящее время коммерческие банки используют различные методы оценки кредитоспособности заемщика. Для практической оценки кредитоспособности заемщика банкам необходим набор взаимосвязанных количественных и качественных показателей, которые в совокупности позволяют оценить кредитоспособность заемщика и описать взаимосвязь между потребительскими характеристиками заемщика и вероятностью возврата кредита (дефолт). ), что позволяет отнести заемщика к определенной целевой группе клиентов с целью минимизации кредитных рисков.
Сегодня существует множество способов минимизировать кредитный риск. Следует отметить, что банки всегда заботились о сохранности своих денег, поэтому постепенно со временем формировался и развивался целый комплекс методов защиты от данного вида риска. На кредитный риск влияют три основных фактора: кредитоспособность клиента, обеспечение (залог имущества) и условия обязательства.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ3
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ5
1.1 Сущность кредитоспособности заемщиков5
1.2 Методы оценки кредитоспособности заемщика8
Теперь остановимся на методах оценки кредитоспособности заемщика, применяемые за рубежом.14
ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТОВ В ПАО ?СБЕРБАНК?20
2.1 Способы оценки кредитных рисков в практике российских коммерческих банков20
2.2 Оценка кредитоспособности физических лиц31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ36
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ38
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Нормативно-правовые акты
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
О кредитных историях [Электронный ресурс]: федер. закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности [Электронный ресурс]: Положение Банка России от 28.06.2021 № 590-П. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов [Электронный ресурс]: Положение Банка России от 06.08.2021 № 483- П. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
Об обязательных нормативах банков [Электронный ресурс]: Инструкция Банка России от 28.06.2021 № 180-И. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/.
Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях [Электронный ресурс]: Информация Банка России
Учебная и специальная литература
Алферов, В.Н. Мониторинг кредитоспособности заемщиков как механизм антикризисного управления / В.Н. Алферов, В.В. Худякова // Стратегии бизнеса. - 2018. - № 4. - С. 23-34.
Аюпов, А.А. Оценка кредитоспособности заемщика на основе альтернативных методик / А.А. Аюпов, Д.Л. Вавилов, А.А. Шерстобитова // Инновационное развитие экономики. - 2019. - № 1 (43). - С. 201-211.
Байдукова, Н.В. Современные подходы к анализу кредитоспособности заемщика в России и за рубежом / Н.В. Байдукова, Р.С. Федоров // Ученые записки Международного банковского института. - 2017. - № 15. - С. 118-127.
Беккуватова, КВ. Пути снижения кредитных рисков и обеспечение их устойчивости в деятельности коммерческого банка // Наука через призму времени. - 2018. - № 9 (9). - С. 135
1) Правило 5C - эта рейтинговая система, широко используемая в американской банковской практике, названа в честь названий ключевых рейтинговых факторов [10, с. 120]:
1 Персонаж (персонаж заемщика).
Данная категория представляет собой репутацию заемщика как юридического лица, которая складывается на протяжении всего периода работы клиента в определенной сфере бизнеса. Основными составляющими этого критерия являются кредитная история компании, репутация ее контрагентов, репутация управленческого персонала, а также их моральные качества. Часто это также включает оценку отклонения показателей хозяйственной деятельности предприятия от среднеотраслевых, что дает возможность определить эффективность работы компании как юридического лица, а также управления ею. Этот показатель играет одну из ключевых ролей в современном подходе к оценке кредитоспособности заемщиков.