Имитационное моделирование инвестиционных рисков методом Монте-карло

Анализ и оценка рисков являются важными составляющими оценки общей эффективности инвестиционного проекта. При этом учет рисков, связанных с инвестициями, необходим не только на этапе проведения анализа и принятия управленческих решений, но и при дальнейшей реализации проекта.
Риск и неопределенность – это неотъемлемые свойства инвестиционной деятельности фирмы. Именно поэтому инвестиционный проект базируется на определенных предположениях относительно постоянных и переменных затрат, объемов выпускаемой продукции, цен товаров, временных рамок проекта. Вне зависимости от качества и целесообразности этих предположений, будущее развитие событий, связанное с реализаций проекта, всегда неоднозначно. Это главная аксиома любой предпринимательской деятельности. От того насколько точно определена неопределенность и степень риска зависит результат инвестирования. Это предопределяет величину прибыли инвестора, получаемой от вложенного им капитала.