Организация работы службы андеррайтинга ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Введение
Современный банкинг – это универсальная бизнес-модель, функционирующая в условиях передовых архитектурных, технологических IT решений и падающей маржинальности.
Экономическая неопределенность, помимо введенных санкций и постепенного их ужесточения с 2014 года Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом и частью других стран в отношении ряда российских граждан и юридических лиц, усилилась вследствие вспыхнувшей в 2020 году пандемии COVID-19 и в 2022 году спецоперации на Украине с опциональным вводом жестких санкций в отношении Правительства Российской Федерации, крупных финансовых институтов, предприятий, физических лиц в России. Кроме того, были введены ограничения на поставку товаров и услуг российскими предприятиями. В свою очередь в качестве ответной меры Правительством Российской Федерации был принят комплекс мер валютного контроля, Банк России повысил ключевую ставку до 17%.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 2
1 Банкинг как вид бизнеса 5
1.1 Специфика банковского бизнеса 5
1.2 Ресурсная база банка и ее достаточность 11
1.3 Банковские риски и способы их регулирования 19
2 Анализ финансового состояния и управления рисками в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 30
2.1 Характеристика ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 30
2.2 Анализ финансового состояния ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 36
2.3 Оценка капитала и управления рисками ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 42
3 Предложения по решению проблем, выявленных на основе анализа ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 51
3.1 Внедрение Process Mining – инструмента эффективного менеджмента 51
3.2 Формирование длинных пассивов 56
3.3 Экономическая эффективность от внедрения рекомендаций 58
Заключение 70
Список использованных источников 73
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Гореликов, К. А. Антикризисное управление : учебник для бакалавров / К. А. Гореликов. — 4-е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 214 с.
2. Хасянова, С. Ю. Банковские риски: международные подходы к оценке и управлению : учебник / С. Ю. Хасянова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 149 с.
3. Документы и отчетность. – URL : https://www.uralsib.ru/o-banke/documenty-i-otchetnost (дата обращения: 16.04.2022).
4. Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 г. N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией". – URL : https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73263119/ (дата обращения: 17.04.2022).
5. Информация о кредитных организациях. – URL : https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=800000002 (дата обращения: 17.04.2022).
6. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г. – URL : http://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f101/?regnum=2275&dt=2022-01-01 (дата обращения: 23.04.2022).
7. О банке. – URL : https://www.uralsib.ru/o-banke (дата обращения: 09.04.2022).
8. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 01.04.2022) "О банках и банковской деятельности". – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842 (дата обращения: 09.04.2022).
9. Банковское дело : учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. Г. Г. Коробовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 592 с. - ISBN 978-5-9776-0109-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1210719 (дата обращения: 08.05.2022). – Режим доступа: по подписке
10. Особенности подготовки эмиссии структурированных облигаций https://bondguide.moex.com/articles/emission-features/7
11. Стародубцева, Е. Б. Банковское дело : учебник / Е. Б. Стародубцева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. - 464 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0575-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1850682 (дата обращения: 08.05.2022). – Режим доступа: по подписке.
12. Финансы домашних хозяйств: Учебник. Агаркова Любовь Васильевна, Доронин Борис Алексеевич, Григорьев Станислав Владимирович, Глотова Ирина Ивановна, Гладилин Александр Александрович, Клишина Юлия Евгеньевна, Подколзина Ирина Михайловна, Томилина Елена Петровна, Углицких Ольга Николаевна, Смагин Александр Алексеевич Scientific magazine "Kontsep, 2017 Всего страниц: 354
13. http://banki-uchebnik.ru/kommercheskie-banki/13-operatsii-kommercheskikh-bankov
14. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards https://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf
15. http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/40866/analytical_review_bs-2021-4.pdf
16. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220089/373ee330758c2c5369484b83fa46aaf50f72efd9/
17. Фалько, С. Г. Контроллинг в банке : учебное пособие / А.М. Карминский, С.Г. Фалько, А.А. Жевага, С.А. Зубов, А.В. Моргунов ; под ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2022. — 288 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0556-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1844318 (дата обращения: 24.05.2022). – Режим доступа: по подписке.
18. Кредитный риск контрагента http://riskinfo.ru/slovar/ru/k1/kreditnyj-risk-
19. О лучших практиках управления процентным риском по банковскому портфелю в кредитных организациях https://www.cbr.ru/Content/Document/File/98190/Consultation_Paper_200120.pdf
20. Указание Банка России от 8 апреля 2020 г. N 5431-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" https://base.garant.ru/74279346/#block_173
21. Маркова, О. М. Организация деятельности коммерческого банка: Учебник / Маркова О.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 496 с.:- (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0638-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/960015 (дата обращения: 27.05.2022). – Режим доступа: по подписке.
22. https://www.cbr.ru/Content/Document/File/36683/2.pdf
23. Землячев С.В. ФУНКЦИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКА // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. №10-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-sobstvennogo-kapitala-banka (дата обращения: 27.05.2022).
24. "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов" (утв. Банком России) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400129/c9d57f9dcef0bbc589fae5b3f71e07b2430a2bc6/
25. https://www.cbr.ru/Content/Document/File/98190/Consultation_Paper_200120.pdf
26. http://www.fa.ru/org/div/edition/vestnik/SiteAssets/Pages/now/82-91.pdf
28. "Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов" (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28224/bb40a4c5bdf76e11b0dfe98617eb831d796b75b6/#dst102436
По мимо неисполнения контрагентом условий кредитного соглашения, к кредитному риску относят страновой, отраслевой риски и риск контрагента [с. 64, 17].
Страной риск определяется спецификой страны, государственного контроля, макроэкономического регулирования и управления. Его возникновение обусловлено действиями со стороны государства, при которых контрагент не может выполнить свои обязательства.
Отраслевой риск определяется спецификой рыночной ситуации присущей